Mentionata documentar in 1043, Copenhaga a primit statut de oras in 1254. Originile sale se afla nu departe, pe insula Slotsholmen, unde s-a construit un castel care actualmente este sediul guvernului danez. Castelul a fost ridicat de episcopul Albsalom de Roskilade, care a sesizat importanta strategica a insulei pe care la 1026 nu se afla decât un mic sat de pescari. Satul se numea Havn ((Port) si particula respectiva o intâlnim si in numele de astazi a orasului care in daneza este Kolnhavn.

In 1455 a primit statut de capitala dupa ce fusese distrusa de invadatorii din nordul Germaniei si reconstruita in 1369. Regele Danemarcei se mutase in oras inca din 1416 si importanta asezarii a crescut considerabil. La sfârsitul secolului al XVI-lea, datorita comertului infloritor, Copenhaga devine deosebit de bogata. In secolul al XVII-lea, in timpul domniei regelui Christian al IV-lea, recunoscut drept mare iubitor de arta s-au ridicat cele mai frumoase constructii din oras.

Printre acestea se numara observatorul astronomic Rundentarn, Bursa decorata cu imagini in forma de coada de dragon si castelul Rosenborg in care se pastreaza bijuteriile Coroanei. Nenorocirile de tot felul nu au ocolit insa orasul. In 1711 este bântuit de ciuma si in 1728 si 1795 este mistuit de incendii. In 1807 este bombardat de flota engleza dar este imediat reconstruit.

Reusind sa-si revina din aceste lovituri cumplite, locuitorii au cunoscut apoi o perioada de mare inflorire culturala. Acum se remarca prin activitatea lor, oameni de seama ca filozoful Soren Kirkegaard, scriitorul Hans Christian Andersen si Christoffer Wilhelm Eckersberg, fondatorul Scolii de Arte Frumoase daneze.

In 1849, Danemarca devine monarhie constitutionala si sapte ani dupa acest eveniment sunt darâmate vechile ziduri ale orasului. Verdeata a acoperit batrânele bastioane construite pe cheiurile de la Christianshavn intre 1662-1665 si locuitorii si-au amenajat aici locuinte. Dupa 1971 câmpul de instructie de la Christiania a fost invadat de membrii miscarii hippy care si-au proclamat aici propriul stat liber. Enclava a fost initial contestata vehement si, in cele din urma tolerata, devenind un loc unde nu exista chirie sau automobile si unde poti intâlni acum un amestec boem si chiar artisti de valoare. In partea opusa acestei zone, turnul primariei, inalt de peste 100 de metri domina piata principala.